La Banca centrale europea starebbe inviando lettere a tutti gli istituti europei indicando la percentuale target di copertura dei crediti deteriorati con la relativa scadenza.
Secondo quando riportato dal Sole 24 Ore, gli istituti sono stati divisi in tre fasce a seconda del tipo di credito deteriorato coinvolto, del valore totale degli NPE e della solidità della banca.
La prima fascia
Gli istituti più solidi sono stati inseriti in prima fascia e tra questi ci sarebbero anche Unicredit (MI:CRDI) e Intesa Sanpaolo (MI:ISP). Si tratta di istituti considerati più solidi, capaci di avviare le coperture sui crediti a rischio senza grandi problemi, la cui presenza degli NPL risulta piuttosto contenuta
Secondo il quotidiano di Confindustria, nel caso degli istituti inseriti in questa fascia, “le aspettative degli ispettori prevedono una copertura minima del 60% entro fine 2020 sui crediti garantiti, copertura che dovrà crescere gradualmente ogni anno per arrivare al 100% nel 2024. Sui non garantiti, la copertura minima è del 70% a fine 2020 così da arrivare al 100% nel 2023″.
Seconda fascia
In questa classifica sarebbero state inserite quelle banche che non dispongono di solidità per avviare le coperture sui crediti, “vuoi perché l’Npe ratio di partenza è maggiore, vuoi perché la forza patrimoniale per ridurlo è più contenuta”.
Per questi istituti, tra cui sono presenti Ubi Banca (MI:UBI), Banco Bpm (MI:BAMI) e Bper (MI:EMII), si parte da una richiesta di copertura minima al 50% sui crediti garantiti al 2020, mentre l’orizzonte massimo per completare gli accantonamenti slitta di un anno, al 2025, rispetto alle banche di prima fascia. Per gli Npe unsecured, l’aspettativa della Vigilanza è che le coperture minime siano al 60% a fine 2020, per arrivare al totale al 2024″, spiega il Sole.
Terza fascia
L’ultima fascia vedrebbe la presenza di Monte dei Paschi di Siena (MI:BMPS), comprendendo gli istituti la cui capacità di avviare le coperture degli NPL risultano più limitate.
“A queste banche Francoforte ha concesso di abbassare l’asticella minima al 40% a fine 2020 sui crediti garantiti da collaterale, per allungare a sette anni, al 2026, il termine massimo per la piena copertura”, aggiunge il Sole 24 Ore.
Oltre all’istituto senese, ci sarebbero alcune banche dell’Est-Europa, Irlanda e Grecia. Per questi, la scadenza “non è escluso che sia il 2024 per le banche di prima fascia, così come il 2026, per quelle più deboli, siano asticelle variabili, da anticipare (per le banche più performanti) o posticipare per quelle più fragili”.
Il dubbio nel rapporto di Brueguel sulle banche italiane
Il gruppo di riflessione politico-economico internazionale con sede a Bruxelles Brueguel, ha analizzato lo stato degli istituti italiani, a seguito degli stress test effettuati dalla Banca centrale europea.
“A prima vista, le banche italiane appaiono ben preparate a far fronte agli shock macro-finanziari negativi”, si legge nel report stilato. “Le due variabili chiave sono il Common Equity Tier-1 (CET-1), che riflette la capacità del capitale delle banche di far fronte agli shock, e il leverage ratio, che indica l’abilità della banca di rimborsare i suoi impegni finanziari”.
Secondo Bruegel, inoltre, le quattro banche italiane esaminate dai test della Bce, Banco Bpm (MI:PMII), Unicredit, Intesa Sanpaolo e Ubi, “presentano livelli CET-1 transizionali superiori alla richiesta minima del 4,5%. Inoltre, tutte le banche godono anche di livelli superiori al minimo richiesto per il leverage ratio, pari al 3%, così come disposto da Basilea 3″.
“Nello specifico”, spiega il rapporto, “sui ratio CET-1, considerato l’impatto di uno scenario avverso – misurato come la differenza tra gli scenari di base e avversi del 2020 – questi vanno dai 2,64 ai 7,27 punti percentuali. I leverage ratio mostrano differenze tra lo scenario di base e quello avverso che oscillano da 0,94 a 2,58 punti percentuali”.
I dati, però, si riferiscono alla fine del 2017, non comprendendo “le ultime informazioni sui bilanci delle banche”. Inoltre, “l’incertezza legata agli ultimi sviluppi della politica italiana non è stata considerata nello stilare i diversi scenari”.
